Risikosicht

Die Seite Vermögensaufstellung Einzeltitel kann mittels Auswahl im DropDown Menü nach dem Risikograd ausgewertet werden. In diesem Fall werden Derivate und Cash Positionen anders bewertet als in der Einzeltitelansicht.

In der u.a. Tabelle finden Sie eine Übersicht über die unterschiedliche Bewertung von Derivaten in Einzeltitelsicht und in Risikosicht:

Veranlagungsart	Einzeltitelansicht Vermögenswertberechnung mit	Risikosicht Vermögenswertberechnung mit
Futures (Futures und Optionen der Futures)	Variation margin	Kurswert Risikowert : = Stücke * Faktor(Kursnotiz) * Wertpapierkurs (Future) * Devisenkurs (WertpapierWährung/PortfolioWährung)
Cash-Basierte Optionen	Kurswert	Deltagewichteter Kurswert Risikowert : = Stücke * Faktor(Kursnotiz) * Wertpapierkurs (Option bzw. Optionsschein) * Devisenkurs (WertpapierWährung/PortfolioWährung)*Delta
Devisentermingeschäfte	unrealisierter und schwebender Kursgewinn(-verlust) der Währungsposition	unrealisierter und schwebender Kursgewinn(-verlust) der Währungsposition
Cash	Wert	Abhängig von der gewählten Risikowertmethode, siehe unten

Derivate (Futures und Optionen) für Absicherungszwecke (Absicherungspositionen) reduzieren den Risikograd, während die Risikoposition den Risikograd steigern.

Die drei Methoden der Berechnung des Risikogrades unterscheiden sich in der Bewertung der Cashpositionen:

Method UCIT III

Cashanteile werden immer im absolut Betrag dargestellt (sowohl positive wie auch negative Barguthaben steigern den Risikograd).

Method Investitionsgrad

Method Portfolio Management

Positives Barguthaben wird nicht berücksichtigt, negatives Barguthaben wird mit absoluten Werten dargestellt und erhöht den Risikograd.