Volatilität & Sharpe Ratio |
Die Seite Volatilität & Sharpe Ratio zeigt Volatilität und Sharpe Ratio der gewählten Zeitreihen über fix definierte Zeiträume. Navigation und ScreenshotDie Seite kann auf folgendem Weg aufgerufen werden: Seite Performance > Performance Kennzahlen > klicken Sie auf den Button Volatilität & Sharpe Ratio
Auswahl Risikofreier ZinssatzZur Berechnung der Sharpe Ratio wird ein risikofreier Zinssatz herangezogen. Welcher risikofreie Zinssatz auswählbar ist, ist mandantenabhängig. Es können zB ausgewählt werden: •3-Monatsgeld EUR (Standardauswahl) •Eckzinssatz in USD und CHF (je nach Bank-Umgebung) •Euribor (je nach Bank-Umgebung) •frei wählbarer Zinssatz (gleichbleibender Zinssatz, Eingabe kann zwischen 0% und 20% liegen)
BerechnungVolatilität = Standardabweichung (Tagesperformance) x √250 x 100 Sharpe Ratio = (Performance - risikofreier Zinssatz) / Volatilität Risikofreier Zinssatz = es werden die Tageswerte (Anfang / Ende der ausgewählten Periode) der risikofreier Zinssatz-Zeitreihe herangezogen.
Für die Berechnung der Standardabweichung und in weiterer Folge dann für die Ermittlung der Volatilität, wird in TIPAS die Built-In SQL Function STDEVP verwendet, welche im Excel der Funktion STABW.N entspricht. Die Anzahl der Datenpunkte berücksichtigt nur die tatsächlichen Werte ohne Wochenende und Feiertage. Bitte berücksichtigen Sie das bei eventuellen Weiterverarbeitungen aus dem Excel-Download.
TabelleDie Tabelle beinhaltet: •Zeitraum – für Volatilität und Sharpe Ratio stehen folgende Zeiträume zur Verfügung:
•von-bis •Ausgewählte Zeitreihe 1 (z.B.: 100001 Portfolio) o Sharpe Ratio - die Sharpe Ratio im angegebenen Zeitraum o Vola. – die Volatilität im angegebenen Zeitraum •Ausgewählte Zeitreihe 2 (z.B.: Benchmark) o Sharpe Ratio - die Sharpe Ratio im angegebenen Zeitraum o Vola. – die Volatilität im angegebenen Zeitraum •etc. Weitere FunktionenDie Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig. |